Le rôle de l’enseignant universitaire est de partager ses connaissances, mais surtout de donner aux étudiants une méthode de réflexion, une capacité à appréhender les situations complexes.
S
a passion ? Les statistiques appliquées à la finance. Un penchant contracté après son mémoire de master en ingénieur de gestion (2011) sous la direction du Pr Cédric Heuchenne et qui conduit Julien Hambuckers à s’engager dans une thèse de doctorat intitulée “ Nonparametric and bootstrap techniques applied to financial risk modeling”, qu’il défend en 2015.
Attiré depuis longtemps par l’Allemagne – il a fait un séjour Erasmus à Berlin – il décide de poursuivre dans cette veine et part à l’université de Göttingen pour un post-doctorat.
« J’ai eu la chance de séjourner pendant trois ans dans le département de statistique et d’économétrie dirigé par le Pr Kneib, un ponte dans le domaine des statistiques appliquées. Ce fut une excellente expérience d’autant que Göttingen est une ville charmante, préservée des bombardements de la dernière guerre, et que son Université jouit d’une réputation d’excellence en mathématique et en physique : c'est l'université de Gauss ! Elle compte d’ailleurs plusieurs Prix Nobel à son actif. »
Modélisation des risques dans le domaine bancaire
Sa recherche porte sur l’élaboration de nouvelles méthodes statistiques pour modéliser les risques dans le domaine bancaire. Grâce à une collaboration avec une banque italienne que l’exposition aux risques opérationnels interpelle, Julien Hambuckers a pu disposer de données fiables pour tester de nouveaux outils, plus complexes et plus efficaces.
« Les banques doivent respecter beaucoup d’obligations réglementaires mais les modèles qu’elles utilisent sont trop rigides et reposent sur des hypothèses simplificatrices, parfois fausses. Ces modèles ne tiennent pas compte de paramètres importants, assez fluctuants et dès lors difficiles à appréhender. Dans la même perspective, des préoccupations nouvelles sur lesquelles je travaille sont la modélisation du risque cyber pour les problèmes d'assurances, ainsi que la modélisation des réseaux entre établissements financiers lors des crises, ce qu'on appelle le “risque systémique et la dépendance extrême”. »
Susciter la réflexion
Dans les cours qu’il dispense en bachelier et en master à HEC Liège (Applied Financial Instruments, International Finance), Julien Hambuckers entend bien sûr partager ses connaissances, mais il a surtout l’ambition de donner aux étudiants une méthode de réflexion, une capacité à appréhender les situations complexes. « J’aimerais stimuler leur intelligence, leur capacité d’analyse face à un problème en vue de sa résolution. J’aimerais aussi aider les étudiants les plus motivés à approfondir leur recherche. » Un souhait ? « Créer à Liège un cours en statistiques avancées spécifiques à la finance. Développer un cours sur les Data Science ou l’économétrie financière. »
Les algorithmes ne sont pas la seule passion intellectuelles de ce nouveau chargé de cours : Julien aime la littérature, notamment les écrivains russes (il cite spontanément "Guerre et Paix" de Tolstoï) et les auteurs français classiques (Victor Hugo, Emile Zola). « J’aime l’opéra ainsi que le cinéma et le théâtre. A cet égard je suis d’ailleurs très content d’être revenu à Liège car le tissu culturel est dynamique et de qualité ! »
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julien hambuckers
